Меню "Пуск" -> "выполнить" -> Ввести команду: regedit -> Enter
Найти: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Там найти параметр Personal и дважды по нему кликнуть.
Изменить значение с %USERPROFILE%\Documents к примеру на D:\game\saves\ .